Laboratorio Cuantitativo de Backtest Institucional
Ejecute simulaciones históricas de alta fidelidad del motor propietario de decisiones Candle Step Rider (CSR) directamente en su navegador. Impulsado por WebAssembly (WASM) nativo compilado desde Rust con sub-barras M1 a nivel de tick, hooks dinámicos de auto-TP y cero latencia de servidor.
El Laboratorio Cuantitativo de Backtest ejecuta simulaciones utilizando nuestro motor de decisiones v3.0 más reciente y optimizado (que incorpora Floor de Tormenta H1 de 6.0 pts, Hook Rebound de 2.0 pts, Stagnation Cut Loss de 60 minutos y bypass de órdenes no ejecutadas durante tormentas). En cambio, nuestro libro mayor público de Trading en Vivo registra operaciones reales de meses operativos anteriores, cuando se ejecutaban iteraciones previas del algoritmo antes de que estas defensas avanzadas fueran implementadas.
Configuración de la Simulación
Curva de Equidad Dinámica
Trayectoria de la cartera en tiempo real con drawdowns intra-barra
| # | Hora de Entrada (WIB | UTC) | Hora de Cierre (WIB | UTC) | Sesión | Tipo | Lote | Entrada | Salida | Puntos | Beneficio (USD) | Disparador de Salida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Replique Estas Mismas Operaciones en su Cuenta Automáticamente
El motor de decisiones XAU Apex opera en servidores dedicados bare-metal de ultra baja latencia. Nunca configure gráficos ni indicadores complejos. Conéctese en 1 clic mediante tres vías institucionales verificadas:
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