Laboratório Quantitativo de Backtest Institucional
Execute simulações históricas de alta fidelidade do motor proprietário de decisões Candle Step Rider (CSR) diretamente no seu navegador. Desenvolvido com WebAssembly (WASM) nativo compilado a partir de Rust com sub-barras M1 a nível de tick, hooks dinâmicos de auto-TP e zero latência de servidor.
O Laboratório Quantitativo de Backtest executa simulações utilizando nosso motor de decisão v3.0 mais recente e otimizado (incorporando Floor de Tempestade H1 de 6.0 pts, Hook Rebound de 2.0 pts, Stagnation Cut Loss de 60 minutos e bypass de ordens não preenchidas durante tempestades). Em contraste, nosso livro-razão público de Trading em Tempo Real registra operações reais de meses operacionais anteriores, quando versões preliminares do algoritmo estavam ativas antes da implantação dessas proteções avançadas.
Configuração da Simulação
Curva de Patrimônio Dinâmica
Trajetória do portfólio em tempo real com drawdowns intra-barra
| # | Hora de Entrada (WIB | UTC) | Hora de Fechamento (WIB | UTC) | Sessão | Tipo | Lote | Entrada | Saída | Pontos | Lucro (USD) | Gatilho de Saída |
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O motor de decisões XAU Apex opera em servidores dedicados bare-metal de ultra baixa latência. Nunca configure gráficos ou indicadores complexos. Conecte-se em 1 clique por três vias institucionais verificadas:
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